Para o vídeo aparecer ele tem que estar hospedado em algum site na internet, um dos que mais gosto é o Youtube.
Tutorial para colocar vídeos do Youtube:

Mais abaixo você vai ver as figuras ilustrativas, vá com o "Passo a Passo" nas imagens, sempre acompanhando a seta vermelha.

Entre no site:

http://www.youtube.com/

Vai abri uma tela, vá fazendo como está mostrando a seta vermelha:


Vai abrir uma página com vários vídeos, escolha o que você quiser e clique em cima dele.

Veja na figura abaixo qual o código que você tem que copiar:


Após copiar esse código, basta ir onde escreve o recado e colar lá dentro, clica em enviar e pronto, seu vídeo estará lá. Lembre-se que você só pode enviar vídeos para os seus amigos!